PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRCX с IOLZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGRCX (Loomis Sayles Growth Fund Class C) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGRCX returned 14.88%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRCX charges 1.65%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRCX имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции IOLZX немного впереди с 15.29%.

LGRCX

1 день
-2.83%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-9.25%
1 год
0.39%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.88%

IOLZX

1 день
-1.73%
1 месяц
5.43%
С начала года
28.62%
6 месяцев
26.46%
1 год
49.69%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-7.69%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.62%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between LGRCX and IOLZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.77

Over the past year, the correlation between LGRCX and IOLZX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с SCHGLGRCX с LGRRXLGRCX с GCPYXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Доходность на риск

LGRCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGRCXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.63

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.52

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.59

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

12.71

-12.37

LGRCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и IOLZX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-56.03%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-14.35%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.96%

-24.71%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-27.77%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-41.04%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-1.73%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-12.60%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.05%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и IOLZX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) составляет 6.29%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.40%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

15.99%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.65%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

21.56%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

22.36%

-1.17%

Сравнение комиссий LGRCX и IOLZX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и IOLZX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности IOLZX в 8.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IOLZX
ICON Equity Fund		8.31%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.35%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%

Часто задаваемые вопросы

LGRCX and IOLZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (7.40%) compared to LGRCX (6.29%). In terms of maximum drawdown, LGRCX dropped -58.53% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRCX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор