PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.17% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий LGRCX и IOLZX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.02

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.54

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

5.07

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между LGRCX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и IOLZX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и IOLZX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-56.03%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-15.69%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-27.77%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-41.04%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-10.48%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-12.71%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.76%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и IOLZX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) составляет 6.48%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.90%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.56%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

23.81%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

21.38%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.28%

-1.18%