PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%7.10%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LGRCX и BBLIX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.05

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.83

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

3.38

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между LGRCX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и BBLIX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и BBLIX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-33.49%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-10.22%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-28.06%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-1.80%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.47%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.62%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и BBLIX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.57%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

6.07%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.08%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.08%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.80%

+2.30%