Сравнение LGQK.DE с XCHA.DE
LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LGQK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGQK.DE returned 5.88%/yr vs 7.73%/yr for XCHA.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQK.DE и XCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQK.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у XCHA.DE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции LGQK.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 5.88% против 7.73% соответственно.
LGQK.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 5.88%
XCHA.DE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам LGQK.DE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 13.33% | 7.00% | 12.46% | 1.99% | -0.92% | 12.88% | -13.09% | 18.60% | -8.49% | 22.01% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 6.51% | 14.66% | 24.36% | -14.24% | -19.19% | 13.31% | 31.26% | 44.91% | -21.79% | 18.93% |
Correlation
The correlation between LGQK.DE and XCHA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQK.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
LGQK.DE
XCHA.DE
Сравнение LGQK.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGQK.DE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.70 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 10.18 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGQK.DE и XCHA.DE
Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и XCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQK.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -52.27% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -10.04% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -26.34% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -37.05% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -38.54% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -10.04% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -24.36% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.67% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQK.DE и XCHA.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQK.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 9.02% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.52% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 18.07% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 21.48% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.27% | -5.52% |
Сравнение комиссий LGQK.DE и XCHA.DE
LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQK.DE и XCHA.DE
Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.96% | 3.35% | 5.62% | 4.07% | 4.56% | 3.64% | 2.82% | 3.50% | 3.79% | 2.96% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGQK.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
LGQK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XCHA.DE is China Equities. LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.50% for XCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и XCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор