PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQK.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGQK.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).

LGQK.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGQK.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGQK.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		6.60%6.49%12.16%1.67%-1.07%12.33%56.18%16.88%-9.04%10.27%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.37%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, LGQK.DE показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции LGQK.DE превзошли акции DX2S.DE по среднегодовой доходности: 11.79% против 7.97% соответственно.

LGQK.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.23%
3 года*
8.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.79%

DX2S.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.55%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.34%
3 года*
8.43%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с FVSJ.DELGQK.DE с FLXT.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с BATF.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с VGEJ.DEDX2S.DE с IQQK.DE

Сравнение комиссий LGQK.DE и DX2S.DE

LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LGQK.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQK.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQK.DEDX2S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.35

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQK.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQK.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX2S.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQK.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQK.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между LGQK.DE и DX2S.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQK.DE и DX2S.DE

Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DX2S.DE в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.70%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.60%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%

Просадки

Сравнение просадок LGQK.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и DX2S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGQK.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-55.30%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.68%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-23.42%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-43.65%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.74%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.21%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQK.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGQK.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.92%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.45%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.05%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.89%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

19.30%

+5.81%