PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGQK.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGQK.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGQK.DE и FLXT.DE


2026 (YTD)2025202420232022
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
6.60%6.49%12.16%1.67%-5.05%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
15.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, LGQK.DE показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 15.53%.


LGQK.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.23%
3 года*
8.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.79%

FLXT.DE

1 день
3.86%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.53%
6 месяцев
22.96%
1 год
56.38%
3 года*
26.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Сравнение комиссий LGQK.DE и FLXT.DE

LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LGQK.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQK.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGQK.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.08

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.66

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.81

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

16.39

-9.95

LGQK.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQK.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQK.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGQK.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.08

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между LGQK.DE и FLXT.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQK.DE и FLXT.DE

Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
2.70%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGQK.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и FLXT.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LGQK.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-31.16%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-19.48%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.54%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.48%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQK.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 4.97%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGQK.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.91%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

16.57%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

27.07%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

21.28%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

21.28%

+3.83%