Сравнение LGPIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
LGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LGPIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGPIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPIX ProFunds Large Cap Growth ProFund | -8.50% | 20.25% | 35.00% | 27.54% | -30.72% | 38.06% | 30.61% | 28.72% | -1.75% | 23.39% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LGPIX показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LGPIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.39% против 15.31% соответственно.
LGPIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 14.39%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGPIX и MRFOX
LGPIX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
LGPIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
LGPIX
MRFOX
Сравнение LGPIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGPIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.57 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.68 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.75 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.07 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между LGPIX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGPIX и MRFOX
Дивидендная доходность LGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPIX ProFunds Large Cap Growth ProFund | 1.65% | 1.51% | 1.14% | 1.55% | 1.98% | 6.65% | 3.33% | 4.40% | 1.84% | 0.00% | 1.39% | 0.06% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGPIX и MRFOX
Максимальная просадка LGPIX за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGPIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -29.10% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -7.09% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.34% | -12.98% | -65.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -29.10% | -49.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.72% | -5.32% | -65.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.37% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGPIX и MRFOX
ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.04% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 7.08% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 11.83% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.98% | 12.04% | +126.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.13% | 14.29% | +84.84% |