PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGPIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGPIX с BLUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGPIX (ProFunds Large Cap Growth ProFund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGPIX returned 16.79%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LGPIX charges 1.59%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности LGPIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGPIX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции LGPIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.79% против 9.28% соответственно.

LGPIX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.67%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.68%
10 лет*
16.79%

BLUEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-7.44%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGPIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		12.82%20.25%35.00%27.54%-30.72%38.06%30.61%28.72%-1.75%23.39%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-7.48%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between LGPIX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.84

Over the past year, the correlation between LGPIX and BLUEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Large Cap Growth ProFund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с LGPIX:
LGPIX с VOOLGPIX с BIPIXLGPIX с ULPIXLGPIX с BTCFXLGPIX с ADXLGPIX с ACIHXLGPIX с BPTRX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

LGPIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGPIX
Ранг доходности на риск LGPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGPIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGPIXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.72

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.95

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.59

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

-1.46

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGPIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGPIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGPIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGPIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.72

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LGPIX и BLUEX

Максимальная просадка LGPIX за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGPIX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGPIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.34%

-54.27%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.19%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-12.19%

-66.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.34%

-21.87%

-56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-29.06%

-49.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.90%

-9.40%

-54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-13.36%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.88%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGPIX и BLUEX

ProFunds Large Cap Growth ProFund (LGPIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что LGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGPIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.58%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.80%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

10.03%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.98%

10.63%

+128.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.14%

16.59%

+82.55%

Сравнение комиссий LGPIX и BLUEX

LGPIX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGPIX и BLUEX

Дивидендная доходность LGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
LGPIX
ProFunds Large Cap Growth ProFund		1.34%1.51%1.14%1.55%1.98%6.65%3.33%4.40%1.84%0.00%1.39%0.06%

Часто задаваемые вопросы

LGPIX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGPIX has higher volatility (4.39%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, LGPIX dropped -78.34% vs BLUEX's -54.27%.

LGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGPIX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор