PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с SPMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).

LGLV и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%-0.23%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.LSPMD.L с 3USL.L

Сравнение комиссий LGLV и SPMD.L

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.40

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.56

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.77

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD.L равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между LGLV и SPMD.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPMD.L

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPMD.L в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPMD.L

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SPMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-33.34%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.00%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.68%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.74%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.27%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.80%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPMD.L

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 3.12% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.00%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.24%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.61%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

14.73%

+1.37%