PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с IJPE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 18.17%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJP.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 13.81%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
7.70%
С начала года
13.81%
1 год
41.31%
3 года*
25.49%
5 лет*
18.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		13.81%44.44%14.53%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-10.37%

Correlation

The correlation between LGJP.L and IJPE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between LGJP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.60

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.44

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

11.26

-4.02

LGJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и IJPE.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-40.48%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.96%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-20.61%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-27.70%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.49%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-11.56%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и IJPE.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.63%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

17.88%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

22.21%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.97%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.99%

-1.68%

Сравнение комиссий LGJP.L и IJPE.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и IJPE.L

Ни LGJP.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LGJP.L and IJPE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор