PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с DXJA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и DXJA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-12.30%

Correlation

The correlation between LGJP.L and DXJA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between LGJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.51

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.02

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

17.22

-9.98

LGJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-37.51%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.10%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-23.01%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-23.01%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.25%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.66%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.95%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и DXJA.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.13%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

16.33%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.25%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.42%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.25%

-0.94%

Сравнение комиссий LGJP.L и DXJA.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и DXJA.L

Ни LGJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор