PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с MHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 3.08% соответственно.

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с DMOLGI с UMNIX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с HGLBMHEIX с TRXAXMHEIX с FFAAX

Сравнение комиссий LGI и MHEIX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIMHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.63

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHEIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между LGI и MHEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и MHEIX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности MHEIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LGI и MHEIX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и MHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-16.95%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-4.54%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-13.62%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-16.95%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-4.36%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-2.48%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.52%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и MHEIX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

1.60%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

5.77%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

6.45%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

5.54%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

5.21%

+14.87%