PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с PSIL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 54.16% for PSIL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 14.72%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSIL

1 день
-5.48%
1 месяц
-4.85%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.97%
1 год
54.16%
3 года*
6.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и PSIL

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		14.72%74.55%-29.63%

Correlation

The correlation between LGHT and PSIL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов LGHT и PSIL

Секторы
LGHT
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

LGHT

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

PSIL

-

Энергетика

LGHT

-

PSIL

-

Финансовые услуги

LGHT

-

PSIL

-

Промышленность

LGHT

-

PSIL

-

Недвижимость

LGHT

-

PSIL

-

Технологии

LGHT

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BBCLGHT с VHTLGHT с BNOLGHT с BTECLGHT с DBELGHT с FTXH
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с SBIOPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT

Доходность на риск

LGHT vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.29

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
1.85

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.67

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

5.62

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.29

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LGHT и PSIL

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-92.72%

+64.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-20.38%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-77.69%

+51.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-76.76%

+69.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

9.66%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и PSIL

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

11.18%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

28.29%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

42.16%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

63.15%

-44.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

63.15%

-44.24%

Сравнение комиссий LGHT и PSIL

LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и PSIL

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.

ПозицияTTM2025202420232022
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.71%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and PSIL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (11.18%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs PSIL's -92.72%.

On 1-year performance, PSIL leads with 54.16% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 54.16% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for LGHT.

They also come from different issuers: Langar and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор