Сравнение LGH с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
LGH и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 6.23% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и UNOV
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
LGH vs. UNOV — Ранг доходности на риск
LGH
UNOV
Сравнение LGH c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.25 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LGH и UNOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и UNOV
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и UNOV
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -13.84% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -5.78% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -9.10% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -2.93% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -1.69% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.23% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и UNOV
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.73% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 4.56% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 8.51% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 6.78% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 7.77% | +12.17% |