Сравнение LGH с AFOS
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, LGH returned 17.43% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности LGH и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
LGH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.23% | 17.16% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between LGH and AFOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. AFOS — Ранг доходности на риск
LGH
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGH c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и AFOS
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -11.52% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.52% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.33% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.43% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 21.58% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.58% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.58% | -1.73% |
Сравнение комиссий LGH и AFOS
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и AFOS
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and AFOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 17.43% for LGH. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
LGH has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Howard Capital Management and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для LGH и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор