PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с IARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с IARCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and IARCX (Invesco Real Estate Fund) are both funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IARCX is a REIT fund managed by Invesco. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.50%/yr vs 2.25%/yr for IARCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 1.98%/yr for IARCX.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и IARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как IARCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IARCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у IARCX с доходностью 17.81%.

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

IARCX

1 день
0.20%
1 месяц
3.03%
С начала года
17.81%
6 месяцев
17.95%
1 год
18.29%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.25%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и IARCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
IARCX
Invesco Real Estate Fund		17.81%-7.97%2.79%2.55%-16.53%41.13%-14.28%21.69%-3.85%

Correlation

The correlation between LGGG.L and IARCX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.29

The correlation between LGGG.L and IARCX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Invesco Real Estate Fund

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L
Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с FTECIARCX с JPM

Доходность на риск

LGGG.L vs. IARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c IARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LIARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.10

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.56

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.99

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

5.21

+9.96

LGGG.L vs. IARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IARCX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и IARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и IARCX

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки IARCX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и IARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LIARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-53.88%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.43%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-18.38%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-30.34%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.32%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-11.86%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.90%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и IARCX

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco Real Estate Fund (IARCX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LIARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.02%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.28%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

13.42%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.71%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.58%

-0.22%

Сравнение комиссий LGGG.L и IARCX

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и IARCX

LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.47%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and IARCX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и IARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор