Сравнение LGEU.L с IMIB.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 21.41%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 19.55%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам LGEU.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 24.90% | 1.53% | 30.71% | -9.44% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 19.55% | 36.28% | 18.63% | 33.31% | -8.56% | 26.00% | -4.05% | 32.79% | -7.50% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and IMIB.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between LGEU.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
IMIB.L
Сравнение LGEU.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.88 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 14.03 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и IMIB.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -74.08% | +39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.33% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -17.52% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -25.04% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.34% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -40.05% | +35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и IMIB.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеют волатильность 3.63% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.65% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.34% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 15.15% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.07% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.44% | -2.45% |
Сравнение комиссий LGEU.L и IMIB.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и IMIB.L
LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.76% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGEU.L and IMIB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор