Сравнение LGEU.L с JRDE.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGEU.L returned 14.50%/yr vs 26.86%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGEU.L показывает доходность 11.20%, а JRDE.L немного ниже – 11.17%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGEU.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 4.04% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.17% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -8.75% | -8.84% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between LGEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
JRDE.L
Сравнение LGEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 6.63 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 24.63 | -16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и JRDE.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -25.76% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -15.92% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.93% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.42% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и JRDE.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.44% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.71% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 38.56% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 22.85% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.85% | -5.86% |
Сравнение комиссий LGEU.L и JRDE.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и JRDE.L
LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LGEU.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор