Сравнение LGEU.L с JRDZ.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGEU.L returned 14.50%/yr vs 39.86%/yr for JRDZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 96.55%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14,042.51%
- С начала года
- 96.55%
- 1 год
- 21,254.16%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGEU.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -1.86% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 96.55% | 23.21% | 8.35% | 20.31% | -14.04% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and JRDZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between LGEU.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
JRDZ.L
Сравнение LGEU.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -315.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 103.71 | -102.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 226.60 | -224.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 327.63 | -319.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и JRDZ.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -99.03% | +64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -99.03% | +89.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -99.03% | +82.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.24% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -17.85% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 68.23% | -65.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.30% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 1,035.15% | -1,023.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 29,417.30% | -29,403.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14,471.05% | -14,455.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14,471.05% | -14,454.06% |
Сравнение комиссий LGEU.L и JRDZ.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и JRDZ.L
LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGEU.L and JRDZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор