Сравнение LGEU.L с IEVL.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 15.53%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 16.18%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам LGEU.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 24.90% | 1.53% | 30.71% | -9.44% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 16.18% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.79% | -9.30% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between LGEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
IEVL.L
Сравнение LGEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.55 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.36 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и IEVL.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -40.09% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.79% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -17.43% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.55% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.22% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.43% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.61% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и IEVL.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.25% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.83% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.13% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.37% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.27% | -0.28% |
Сравнение комиссий LGEU.L и IEVL.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и IEVL.L
Ни LGEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор