Сравнение LGDX с SPCT
LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LGDX и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGDX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LGDX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGDX и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 8.60% | 2.54% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LGDX and SPCT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGDX vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LGDX
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGDX c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGDX | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGDX и SPCT
Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGDX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -7.17% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.49% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGDX и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGDX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 9.27% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 9.27% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 9.27% | +8.75% |
Сравнение комиссий LGDX и SPCT
LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGDX и SPCT
Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.48% | 0.52% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LGDX and SPCT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.48% for LGDX.
They also come from different issuers: Intech and Liberty One. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LGDX и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор