PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 15.38% for FMAY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и FMAY

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%11.12%

Correlation

The correlation between LGDX and FMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between LGDX and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и FMAY

Секторы
LGDX
FMAY

Технологии

33.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Финансовые услуги

10.8%
11.9%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LGDX
33.4%
FMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
FMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
FMAY
10.1%

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
FMAY
11.9%

Здравоохранение

LGDX
9.4%
FMAY
8.4%

Промышленность

LGDX
7.8%
FMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
FMAY
4.9%

Энергетика

LGDX
3.6%
FMAY
3.5%

Недвижимость

LGDX
3.2%
FMAY
1.9%

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
FMAY
2.3%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
FMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с FTAGLGDX с UJUN
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

LGDX vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.56

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.80

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.66

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

21.48

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.56

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LGDX и FMAY

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-13.60%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.22%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.38%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.01%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.72%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и FMAY

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.02%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.59%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

6.04%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

10.59%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

10.15%

+8.20%

Сравнение комиссий LGDX и FMAY

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и FMAY

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LGDX and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGDX has higher volatility (2.94%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, LGDX leads with 23.04% vs 15.38% for FMAY. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 23.04% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

LGDX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: Intech and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор