PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCYX с LUBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCYX с LUBYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCYX (Lord Abbett Global Equity Fund) and LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - LGCYX is a Global Equities fund managed by Lord Abbett, while LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LGCYX returned 7.22%/yr vs 3.35%/yr for LUBYX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LGCYX charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for LUBYX.

Доходность

Сравнение доходности LGCYX и LUBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCYX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у LUBYX с доходностью 1.44%.

LGCYX

1 день
0.46%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.28%
3 года*
20.97%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.40%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCYX и LUBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		8.90%21.73%17.83%23.59%-18.91%2.29%23.72%26.72%-9.34%18.55%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		1.44%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.62%

Correlation

The correlation between LGCYX and LUBYX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.06

The correlation between LGCYX and LUBYX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Global Equity Fund

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с LGCYX:
LGCYX с VKTXLGCYX с VTLGCYX с CAEIXLGCYX с GMGEXLGCYX с GCCHXLGCYX с ARTHXLGCYX с CSUAX
Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с CMNIXLUBYX с OSTIXLUBYX с CLIPLUBYX с STOTLUBYX с VOO

Доходность на риск

LGCYX vs. LUBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCYX
Ранг доходности на риск LGCYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCYX c LUBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCYXLUBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.21

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
10.53

-8.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.55

-2.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

11.11

-9.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

52.32

-43.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCYX vs. LUBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCYX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа LUBYX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCYX и LUBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCYXLUBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.21

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

2.46

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.22

-1.61

Просадки

Сравнение просадок LGCYX и LUBYX

Максимальная просадка LGCYX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCYX и LUBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCYXLUBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-2.59%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-0.40%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-0.50%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-1.86%

-34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-0.17%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.08%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCYX и LUBYX

Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LGCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCYXLUBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.40%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

0.95%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

1.38%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

1.37%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

1.12%

+17.11%

Сравнение комиссий LGCYX и LUBYX

LGCYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCYX и LUBYX

Дивидендная доходность LGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LUBYX в 4.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		0.66%0.72%0.65%1.06%0.96%1.07%5.07%1.34%5.46%5.85%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.41%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%

Часто задаваемые вопросы

LGCYX and LUBYX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGCYX has higher volatility (4.02%) compared to LUBYX (0.40%). In terms of maximum drawdown, LGCYX dropped -36.30% vs LUBYX's -2.59%.

LUBYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCYX и LUBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор