PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с FUNL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. LGCF is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 19.41% for FUNL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.95%
1 год
19.41%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и FUNL

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%1.98%

Correlation

The correlation between LGCF and FUNL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between LGCF and FUNL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGCF и FUNL

Секторы
LGCF
FUNL

Финансовые услуги

36.2%
19.3%

Энергетика

21.7%
7.6%

Здравоохранение

17.3%
15.3%

Технологии

8.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.8%

Промышленность

1.2%
11.5%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
FUNL
19.3%

Энергетика

LGCF
21.7%
FUNL
7.6%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
FUNL
15.3%

Технологии

LGCF
8.5%
FUNL
14.6%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
FUNL
6.5%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
FUNL
7.0%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
FUNL
2.2%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
FUNL
5.8%

Промышленность

LGCF
1.2%
FUNL
11.5%

Недвижимость

LGCF

-

FUNL
4.5%

Коммунальные услуги

LGCF

-

FUNL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с BWETLGCF с CZAR
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

LGCF vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.24

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.33

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.13

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

23.84

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FUNL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LGCF и FUNL

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-19.35%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.83%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.12%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.53%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и FUNL

Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.00%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.16%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.78%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.28%

-0.12%

Сравнение комиссий LGCF и FUNL

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и FUNL

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and FUNL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGCF has higher volatility (2.92%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, FUNL leads with 19.41% vs 18.10% for LGCF. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUNL has performed better with a 19.41% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.76% for LGCF.

They also come from different issuers: Themes and CornerCap. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор