PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAG.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAG.L с C300.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LGAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C300.L is a China Equities fund tracking the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGAG.L returned 11.12%/yr vs 13.61%/yr for C300.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LGAG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGAG.L показывает доходность 9.68%, а C300.L немного ниже – 9.30%.

LGAG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
6.15%
С начала года
9.68%
1 год
13.66%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

C300.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.37%
6 месяцев
5.62%
С начала года
9.30%
1 год
33.14%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAG.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		9.68%12.56%6.20%-0.81%2.89%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		9.30%24.25%16.79%-16.21%3.69%

Correlation

The correlation between LGAG.L and C300.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с EWJLGAG.L с VGEK.DE
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с C500.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

LGAG.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAG.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.68

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.32

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.76

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

11.75

-6.82

LGAG.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и C300.L

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAG.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-34.94%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.85%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.32%

-26.04%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-8.85%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-15.08%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и C300.L

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAG.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.13%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

15.25%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

19.84%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.49%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.49%

-0.41%

Сравнение комиссий LGAG.L и C300.L

LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAG.L и C300.L

Ни LGAG.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGAG.L and C300.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.

LGAG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C300.L is China Equities. LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGAG.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор