Сравнение LFSC с PBPH
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 7.57%.
LFSC
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 78.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 22.64% | 0.55% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
Correlation
The correlation between LFSC and PBPH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
LFSC
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFSC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFSC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFSC и PBPH
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -11.10% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.16% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.15% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 17.85% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 17.85% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 17.85% | +10.91% |
Сравнение комиссий LFSC и PBPH
LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и PBPH
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and PBPH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
PBPH has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: F/m Investments and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор