Сравнение LFMIX с MFWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и MFWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и MFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у MFWTX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям MFWTX по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.10% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и MFWTX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии MFWTX в 1.09%.
Доходность на риск
LFMIX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск
LFMIX
MFWTX
Сравнение LFMIX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | MFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.96 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.85 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.14 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и MFWTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и MFWTX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности MFWTX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и MFWTX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и MFWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -33.22% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -6.86% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -20.36% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -23.37% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.15% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.56% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.77% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и MFWTX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у MFS Global Total Return Fund (MFWTX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.49% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.44% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 8.93% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 9.10% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 9.60% | -1.96% |