PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с LSWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с LSWWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and LSWWX (Loomis Sayles Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.18%/yr vs 9.67%/yr for LSWWX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.89%/yr for LSWWX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и LSWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у LSWWX с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям LSWWX по среднегодовой доходности: 4.18% против 9.67% соответственно.

LFMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.92%
1 год
15.40%
3 года*
5.51%
5 лет*
4.40%
10 лет*
4.18%

LSWWX

1 день
0.11%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.87%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и LSWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		10.28%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		6.81%12.83%12.61%22.39%-23.13%14.46%15.35%26.81%-5.10%22.12%

Correlation

The correlation between LFMIX and LSWWX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.11

The correlation between LFMIX and LSWWX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Loomis Sayles Global Allocation Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с SGHIXLFMIX с TRXAXLFMIX с FFAAXLFMIX с CVLOX
Часто сравнивают с LSWWX:
LSWWX с GATEXLSWWX с WARAXLSWWX с LSIIXLSWWX с PFADXLSWWX с ESGYXLSWWX с GAFYXLSWWX с WMRIX

Доходность на риск

LFMIX vs. LSWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LSWWX
Ранг доходности на риск LSWWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c LSWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXLSWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.00

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.98

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

2.79

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

11.51

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. LSWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа LSWWX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и LSWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXLSWWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.00

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и LSWWX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки LSWWX в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и LSWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXLSWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-48.31%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-7.94%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-16.82%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-30.80%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-30.80%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.33%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.10%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и LSWWX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.33%, в то время как у Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXLSWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.20%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

9.14%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.10%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

15.13%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

13.92%

-6.31%

Сравнение комиссий LFMIX и LSWWX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии LSWWX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и LSWWX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности LSWWX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.85%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		7.31%7.81%7.53%4.01%10.19%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and LSWWX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSWWX has higher volatility (3.20%) compared to LFMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs LSWWX's -48.31%.

LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и LSWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор