Сравнение LFMIX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.85% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и HRLYX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
LFMIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
LFMIX
HRLYX
Сравнение LFMIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.80 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.65 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.42 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 21.19 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.80 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и HRLYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и HRLYX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и HRLYX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -45.58% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -7.49% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -16.86% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -36.82% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -14.53% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и HRLYX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Hartford Real Asset Fund (HRLYX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.01% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.51% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 9.12% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.90% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 12.84% | -5.20% |