PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с HRLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and HRLYX (Hartford Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.15%/yr vs 7.40%/yr for HRLYX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.90%/yr for HRLYX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.40% соответственно.

LFMIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.47%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.52%
1 год
15.13%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.15%

HRLYX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.66%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		10.03%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		13.59%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Correlation

The correlation between LFMIX and HRLYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.09

Over the past year, LFMIX and HRLYX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с SGHIXLFMIX с TRXAXLFMIX с FFAAXLFMIX с CVLOX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с SGHIXHRLYX с PMFYXHRLYX с DPREXHRLYX с JNSMXHRLYX с HGLBHRLYX с TZINX

Доходность на риск

LFMIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXHRLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.70

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
5.28

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

7.79

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

34.98

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRLYX равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и HRLYX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и HRLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-45.58%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.18%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-11.17%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-16.86%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-36.82%

+24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.99%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-14.38%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.71%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и HRLYX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.26%, в то время как у Hartford Real Asset Fund (HRLYX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.73%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

5.25%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.69%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

10.82%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

12.73%

-5.12%

Сравнение комиссий LFMIX и HRLYX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и HRLYX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HRLYX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.48%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.85%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and HRLYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRLYX has higher volatility (1.73%) compared to LFMIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs HRLYX's -45.58%.

HRLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и HRLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор