PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMIX с DPREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и DPREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMIX и DPREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям DPREX по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.02% соответственно.


LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%

DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Сравнение комиссий LFMIX и DPREX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DPREX в 1.31%.


Доходность на риск

LFMIX vs. DPREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c DPREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMIXDPREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.53

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.19

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

17.01

-6.63

LFMIX vs. DPREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPREX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и DPREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMIXDPREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между LFMIX и DPREX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и DPREX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DPREX в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и DPREX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и DPREX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMIXDPREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-71.95%

+49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-7.52%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-19.04%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-31.40%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.82%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и DPREX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMIXDPREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.12%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

6.03%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

9.69%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

10.47%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

13.21%

-5.57%