PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с RYMTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, LFMAX returned 3.98%/yr vs 3.70%/yr for RYMTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFMAX charges 2.13%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.70% соответственно.

LFMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
14.91%
3 года*
5.14%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.98%

RYMTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.81%
1 год
19.53%
3 года*
4.51%
5 лет*
5.83%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		9.99%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.74%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between LFMAX and RYMTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.56

The correlation between LFMAX and RYMTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIXLFMAX с ABYAX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX

Доходность на риск

LFMAX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXRYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.79

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.46

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.66

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

13.92

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.79

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и RYMTX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RYMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-34.19%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.43%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-17.54%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-17.54%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-17.54%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.20%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-18.89%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.42%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и RYMTX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.39%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.66%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

8.45%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

11.10%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

12.15%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

10.64%

-3.05%

Сравнение комиссий LFMAX и RYMTX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и RYMTX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности RYMTX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.68%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.55%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and RYMTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (1.66%) compared to LFMAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs RYMTX's -34.19%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор