PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и RYMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.72% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий LFMAX и RYMTX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.


Доходность на риск

LFMAX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.52

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.06

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.71

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

10.84

-0.63

LFMAX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между LFMAX и RYMTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и RYMTX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RYMTX в 5.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и RYMTX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RYMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-34.19%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.69%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-17.54%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-17.54%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-19.07%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.70%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и RYMTX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.26%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.16%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.39%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

12.15%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.68%

-3.05%