Сравнение LFMAX с RYMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и RYMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.72% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и RYMTX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.
Доходность на риск
LFMAX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
LFMAX
RYMTX
Сравнение LFMAX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.06 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.71 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 10.84 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.52 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и RYMTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и RYMTX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RYMTX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и RYMTX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RYMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -34.19% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -6.69% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -17.54% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -17.54% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -19.07% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.70% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и RYMTX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.26% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.16% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 12.39% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 12.15% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.68% | -3.05% |