PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и QMHNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.69% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Сравнение комиссий LFMAX и QMHNX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.


Доходность на риск

LFMAX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.32

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

3.27

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.68

+1.52

LFMAX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между LFMAX и QMHNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и QMHNX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QMHNX в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и QMHNX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QMHNX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-40.29%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.40%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-19.23%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-35.34%

+22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-18.52%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.16%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и QMHNX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.04%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

9.99%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

14.17%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

17.22%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

15.46%

-7.83%