Сравнение LFMAX с QMHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и QMHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.69% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и QMHNX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Доходность на риск
LFMAX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
LFMAX
QMHNX
Сравнение LFMAX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.27 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 8.68 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и QMHNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и QMHNX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QMHNX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и QMHNX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QMHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -40.29% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.40% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -19.23% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -35.34% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -18.52% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.16% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и QMHNX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.04% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.99% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 14.17% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 17.22% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 15.46% | -7.83% |