PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFMAX с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с FLSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, LFMAX returned 4.17%/yr vs 8.10%/yr for FLSP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 2.56%.

LFMAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.15%
1 год
11.79%
3 года*
4.60%
5 лет*
4.17%
10 лет*
3.45%

FLSP

1 день
-0.54%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.56%
1 год
17.53%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.15%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%0.12%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.56%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between LFMAX and FLSP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIX
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с HFNDFLSP с FNGSFLSP с QQQ

Доходность на риск

LFMAX vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFMAXFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.89

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

4.37

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

13.07

-1.07

LFMAX vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и FLSP

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-22.75%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-4.03%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-6.69%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-9.52%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.68%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.20%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.34%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и FLSP

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.08%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.52%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

6.74%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

8.79%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.37%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

13.44%

-5.95%

Сравнение комиссий LFMAX и FLSP

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и FLSP

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FLSP в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.72%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and FLSP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (2.52%) compared to LFMAX (1.08%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs FLSP's -22.75%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор