PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и ABYIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.83% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Сравнение комиссий LFMAX и ABYIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ABYIX в 1.79%.


Доходность на риск

LFMAX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.09

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.54

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.72

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.52

+6.68

LFMAX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.09

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между LFMAX и ABYIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и ABYIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ABYIX в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и ABYIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ABYIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-17.13%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.36%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-14.66%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-14.74%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.10%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.74%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.27%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и ABYIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.43%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.64%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

8.01%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.00%

-0.37%