Сравнение LFMAX с ABYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и ABYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и ABYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.53% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.83% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
ABYIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и ABYIX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ABYIX в 1.79%.
Доходность на риск
LFMAX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск
LFMAX
ABYIX
Сравнение LFMAX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | ABYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.54 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.72 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.52 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и ABYIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и ABYIX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ABYIX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и ABYIX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ABYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -17.13% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -4.36% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -14.66% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -14.74% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.74% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.27% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и ABYIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.94% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.43% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.64% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 8.01% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 8.00% | -0.37% |