Сравнение LFIIX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 10.36% против 6.43% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и VTWNX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
LFIIX
VTWNX
Сравнение LFIIX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.34 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.34 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.54 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и VTWNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и VTWNX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и VTWNX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -42.16% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -4.50% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -19.38% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -19.38% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.26% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.83% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.10% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и VTWNX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.73% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 3.95% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 6.39% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 7.39% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 8.27% | +6.66% |