Сравнение LFIIX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.36% против 4.94% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и VTINX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
LFIIX
VTINX
Сравнение LFIIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.29 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.59 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и VTINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и VTINX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и VTINX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -19.96% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -4.14% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -17.02% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -17.02% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.04% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.21% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.99% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и VTINX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.50% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 3.59% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 5.60% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 6.01% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.69% | +9.24% |