Сравнение LFIIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.36% против 4.81% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и TDIFX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LFIIX
TDIFX
Сравнение LFIIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.07 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.12 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и TDIFX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и TDIFX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -12.21% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.84% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -12.21% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -12.21% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.83% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.77% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и TDIFX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 1.51% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.32% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 4.34% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.89% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.05% | +9.88% |