Сравнение LFIIX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -2.66% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFIIX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции PLTZX немного впереди с 10.23%.
LFIIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.09%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и PLTZX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
LFIIX
PLTZX
Сравнение LFIIX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.59 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и PLTZX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 7.02% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и PLTZX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -34.01% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.51% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -26.79% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -34.01% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -8.70% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.67% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.35% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и PLTZX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) составляет 4.06%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.98% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.88% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 15.74% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.38% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.93% | -1.02% |