Сравнение LFGIX с FOCKX
LFGIX (Lord Abbett Focused Growth Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LFGIX returned 11.55%/yr vs 19.41%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LFGIX charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности LFGIX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGIX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 28.53%.
LFGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
FOCKX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 22.75%
Сравнение доходности по годам LFGIX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFGIX Lord Abbett Focused Growth Fund | 8.17% | 15.06% | 50.90% | 34.10% | -38.87% | 12.95% | 86.60% | 16.00% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 28.53% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 27.03% |
Correlation
The correlation between LFGIX and FOCKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between LFGIX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGIX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
LFGIX
FOCKX
Сравнение LFGIX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Growth Fund (LFGIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGIX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 5.56 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 24.61 | -22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.53 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LFGIX и FOCKX
Максимальная просадка LFGIX за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGIX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -53.33% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.28% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -24.83% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -36.97% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -8.38% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 2.54% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGIX и FOCKX
Lord Abbett Focused Growth Fund (LFGIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.21% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.30% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.93% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 17.78% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 22.67% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 22.45% | +5.15% |
Сравнение комиссий LFGIX и FOCKX
LFGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGIX и FOCKX
LFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.88% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
LFGIX Lord Abbett Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGIX and FOCKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (5.30%) compared to LFGIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, LFGIX dropped -46.15% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGIX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор