PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFE.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFE.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LFE.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFE.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		-2.24%30.06%51.48%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, LFE.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

LFE.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
19.55%
1 год
37.67%
3 года*
56.41%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.82%

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Life Companies Split Corp.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с LFE.TO:
LFE.TO с DF.TOLFE.TO с FTN.TOLFE.TO с DFN.TOLFE.TO с HMAX.TOLFE.TO с LBS.TOLFE.TO с LCS.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Доходность на риск

LFE.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFE.TO
Ранг доходности на риск LFE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFE.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFE.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFE.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.13

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.72

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

11.31

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFE.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFE.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFE.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFE.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.44

-1.39

Корреляция

Корреляция между LFE.TO и UTES.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFE.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что сопоставимо с доходностью UTES.TO в 17.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		17.39%16.33%12.11%0.00%9.55%1.32%10.41%2.44%4.50%14.13%4.54%2.47%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFE.TO и UTES.TO

Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFE.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-10.19%

-78.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.46%

-8.29%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-1.25%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-2.63%

-51.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.99%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LFE.TO и UTES.TO

Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFE.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

2.81%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

6.67%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

10.82%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

10.99%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

10.99%

+38.51%