Сравнение LEZIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LEZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEZIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEZIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEZIX BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund | -1.73% | 20.85% | 12.97% | 21.21% | -18.67% | 19.92% | 13.75% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LEZIX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
LEZIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEZIX и VTCLX
LEZIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEZIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LEZIX
VTCLX
Сравнение LEZIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEZIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.35 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEZIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LEZIX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEZIX и VTCLX
Дивидендная доходность LEZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEZIX BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund | 1.67% | 1.64% | 0.00% | 2.06% | 1.85% | 2.42% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LEZIX и VTCLX
Максимальная просадка LEZIX за все время составила -27.24%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEZIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEZIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.24% | -55.18% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.20% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -24.98% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.12% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.61% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.53% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEZIX и VTCLX
BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LEZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEZIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.42% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.68% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.43% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.23% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.26% | -2.38% |