Сравнение LEZIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LEZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LEZIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEZIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEZIX BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund | -1.73% | 20.85% | 12.97% | 21.21% | -18.67% | 19.92% | 13.75% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LEZIX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
LEZIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEZIX и TDIFX
LEZIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEZIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LEZIX
TDIFX
Сравнение LEZIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEZIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.07 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.12 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LEZIX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEZIX и TDIFX
Дивидендная доходность LEZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEZIX BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund | 1.67% | 1.64% | 0.00% | 2.06% | 1.85% | 2.42% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LEZIX и TDIFX
Максимальная просадка LEZIX за все время составила -27.24%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEZIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.24% | -12.21% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -2.84% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -12.21% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.83% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -1.77% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEZIX и TDIFX
BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LEZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEZIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 1.51% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 2.32% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 4.34% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.89% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 5.05% | +10.83% |