Сравнение LEXI с EZRO
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у EZRO с доходностью 8.24%.
LEXI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 11.23% | 2.43% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.24% | -1.65% |
Correlation
The correlation between LEXI and EZRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. EZRO — Ранг доходности на риск
LEXI
EZRO
Сравнение LEXI c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXI | EZRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LEXI и EZRO
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки EZRO в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -11.57% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.92% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.57% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 18.52% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.52% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.52% | -3.86% |
Сравнение комиссий LEXI и EZRO
LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и EZRO
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как EZRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.85% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and EZRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
LEXI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: Alexis and AlphaDroid. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор