PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%14.52%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с ICMPXLEVIX с LZIEXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий LEVIX и VFFSX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

LEVIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.31

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.56

Корреляция

Корреляция между LEVIX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и VFFSX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и VFFSX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-33.82%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.12%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-24.51%

-44.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-6.24%

-50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-4.57%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.52%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и VFFSX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.35%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

9.53%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

18.32%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

16.91%

+55.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

18.52%

+34.42%