PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-8.39%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%14.52%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

LEVIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
14.95%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.06%

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.74%
1 год
39.07%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с LZIEXLEVIX с ICMPXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с PRPFXPAGDX с AFIFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий LEVIX и PAGDX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.53

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.23

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.57

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

13.11

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.74

-0.54

Корреляция

Корреляция между LEVIX и PAGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и PAGDX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и PAGDX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-38.03%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-13.80%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-36.66%

-32.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.81%

-9.16%

-49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.46%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.71%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и PAGDX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.49%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.43%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

25.50%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

24.48%

+47.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

25.08%

+27.84%