PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%15.49%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.68% соответственно.

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с ICMPXLEVIX с LZIEXLEVIX с LEAIXLEVIX с DHAMXLEVIX с LISIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий LEVIX и MUHLX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.42

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.97

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.37

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

8.57

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между LEVIX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и MUHLX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и MUHLX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-62.05%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-10.23%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-18.63%

-50.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

-40.85%

-28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-5.65%

-51.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-10.81%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.83%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и MUHLX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.01%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

12.06%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

16.85%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

14.77%

+57.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

17.04%

+35.90%