Сравнение LEVIX с LDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и LDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и LDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | -0.00% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LEVIX превзошли акции LDMIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.42% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
LDMIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и LDMIX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.
Доходность на риск
LEVIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск
LEVIX
LDMIX
Сравнение LEVIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | LDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.67 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.23 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.92 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.67 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и LDMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и LDMIX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.17% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и LDMIX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -51.12% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -13.95% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -42.75% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -46.20% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -13.14% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -19.93% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.56% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и LDMIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.75% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 12.74% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 18.78% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 17.70% | +54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 19.13% | +33.81% |