PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с LCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-8.39%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%15.49%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-3.45%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции LEVIX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 8.06% против 6.09% соответственно.

LEVIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
14.95%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.06%

LCAIX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.77%
1 год
10.92%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с LZIEXLEVIX с ICMPXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX

Сравнение комиссий LEVIX и LCAIX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.84

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

4.28

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LCAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между LEVIX и LCAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и LCAIX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		15.10%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и LCAIX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-40.62%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-9.69%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-19.17%

-50.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

-22.99%

-46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.81%

-7.03%

-51.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.94%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.13%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и LCAIX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.95%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

7.52%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

13.07%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

12.34%

+60.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

11.84%

+41.08%