PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%15.49%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.98% соответственно.

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с LZIEXLEVIX с ICMPXLEVIX с LEAIXLEVIX с DHAMXLEVIX с LISIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LEVIX и GLIFX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.28

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.90

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.78

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

11.41

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.28

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.15

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.65

Корреляция

Корреляция между LEVIX и GLIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и GLIFX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и GLIFX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-29.65%

-39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-9.00%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-17.15%

-52.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

-29.65%

-39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-6.13%

-50.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.35%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.19%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и GLIFX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

4.77%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

7.40%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

10.73%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

10.71%

+61.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

13.25%

+39.69%