Сравнение LENS с AVGV
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LENS returned 41.55% vs 35.38% for AVGV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности LENS и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.
LENS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.34% | 56.41% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.14% | 18.32% |
Correlation
The correlation between LENS and AVGV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. AVGV — Ранг доходности на риск
LENS
AVGV
Сравнение LENS c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENS | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.38 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 16.96 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENS и AVGV
Максимальная просадка LENS за все время составила -24.55%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -17.03% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -8.12% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -1.43% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.27% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 2.09% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и AVGV
Sarmaya Thematic ETF (LENS) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что LENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.35% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 10.44% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 13.39% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.01% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.01% | +11.00% |
Сравнение комиссий LENS и AVGV
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и AVGV
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AVGV в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 2.47% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and AVGV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (9.10%) compared to AVGV (4.35%). In terms of maximum drawdown, LENS dropped -24.55% vs AVGV's -17.03%.
On 1-year performance, LENS leads with 41.55% vs 35.38% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 41.55% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.59% for LENS.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENS и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор