PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEKIX с ANET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LEKIX returned 7.53%/yr vs 49.95%/yr for ANET. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 26.70%.

LEKIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.48%
1 год
23.08%
3 года*
14.98%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

ANET

1 день
-4.79%
1 месяц
-2.47%
С начала года
26.70%
6 месяцев
29.14%
1 год
74.86%
3 года*
59.83%
5 лет*
49.95%
10 лет*
42.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEKIX и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		9.97%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
ANET
Arista Networks, Inc.		26.70%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%32.40%

Correlation

The correlation between LEKIX and ANET is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.57

The correlation between LEKIX and ANET has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с ECATLEKIX с BDJLEKIX с LIVIXLEKIX с FCQTXLEKIX с FIKFX
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

LEKIX vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEKIXANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.42

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.00

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.66

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

5.57

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEKIX vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEKIXANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.07

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и ANET

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEKIXANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-52.20%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-28.33%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-50.42%

+34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-50.42%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.59%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-15.40%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

13.48%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и ANET

Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 3.07%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEKIXANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

21.64%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

39.68%

-31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

52.88%

-43.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

47.09%

-33.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

44.91%

-31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и ANET

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.75%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%

Часто задаваемые вопросы

LEKIX and ANET have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (21.64%) compared to LEKIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs ANET's -52.20%.

LEKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEKIX и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор